Сравнение GEF-B с HII
GEF-B (Greif Inc) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. GEF-B operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while HII operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GEF-B returned 10.06%/yr vs 8.24%/yr for HII. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEF-B и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEF-B показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -14.82%. За последние 10 лет акции GEF-B превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.24% соответственно.
GEF-B
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 10.06%
HII
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам GEF-B и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF-B Greif Inc | 5.39% | 15.77% | 7.79% | -11.91% | 36.86% | 29.04% | -0.34% | 21.61% | -33.85% | 7.02% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -14.82% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between GEF-B and HII is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.31 |
The correlation between GEF-B and HII shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEF-B:
$4.44B
HII:
$11.30B
GEF-B:
$17.56
HII:
$15.37
GEF-B:
4.44
HII:
18.71
GEF-B:
0.10
HII:
4.35
GEF-B:
1.29
HII:
0.88
GEF-B:
1.51
HII:
2.20
GEF-B:
$3.35B
HII:
$12.85B
GEF-B:
$756.10M
HII:
$3.34B
GEF-B:
$509.70M
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEF-B vs. HII — Ранг доходности на риск
GEF-B
HII
Сравнение GEF-B c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif Inc (GEF-B) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEF-B | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.78 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 2.67 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEF-B | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GEF-B и HII
Максимальная просадка GEF-B за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF-B и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEF-B | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -49.70% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -36.35% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.37% | -45.21% | +16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -45.21% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -49.70% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -36.35% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -13.64% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 10.60% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEF-B и HII
Текущая волатильность для Greif Inc (GEF-B) составляет 8.36%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что GEF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEF-B | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 13.59% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 29.39% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 34.71% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 31.11% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 30.59% | +4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF-B и HII
Дивидендная доходность GEF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности HII в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF-B Greif Inc | 4.26% | 4.40% | 4.67% | 4.62% | 3.67% | 4.50% | 5.44% | 3.81% | 4.32% | 3.62% | 3.72% | 5.87% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.91% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF-B и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif Inc и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEF-B и HII
GEF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
GEF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
GEF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
GEF-B and HII have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (13.59%) compared to GEF-B (8.36%). In terms of maximum drawdown, GEF-B dropped -63.05% vs HII's -49.70%.
GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEF-B и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор