PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEF-B с HII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GEF-B и HII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif Inc (GEF-B) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEF-B показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -14.82%. За последние 10 лет акции GEF-B превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.24% соответственно.


GEF-B

1 день
-1.33%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.57%
1 год
36.25%
3 года*
7.89%
5 лет*
10.88%
10 лет*
10.06%

HII

1 день
-2.08%
1 месяц
-20.53%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.27%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEF-B и HII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEF-B
Greif Inc
5.39%15.77%7.79%-11.91%36.86%29.04%-0.34%21.61%-33.85%7.02%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc
-14.82%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-18.21%29.48%

Correlation

The correlation between GEF-B and HII is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.31

The correlation between GEF-B and HII shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEF-B:

$4.44B

HII:

$11.30B

EPS

GEF-B:

$17.56

HII:

$15.37

Коэффициент P/E

GEF-B:

4.44

HII:

18.71

Коэффициент PEG

GEF-B:

0.10

HII:

4.35

Коэффициент P/S

GEF-B:

1.29

HII:

0.88

Коэффициент P/B

GEF-B:

1.51

HII:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

GEF-B:

$3.35B

HII:

$12.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEF-B:

$756.10M

HII:

$3.34B

EBITDA (12 мес.)

GEF-B:

$509.70M

HII:

$1.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Greif Inc

Huntington Ingalls Industries, Inc

Доходность на риск

GEF-B vs. HII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEF-B
Ранг доходности на риск GEF-B: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEF-B: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF-B: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF-B: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF-B: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF-B: 7171
Ранг коэф-та Мартина

HII
Ранг доходности на риск HII: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEF-B c HII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif Inc (GEF-B) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEF-BHIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.78

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

2.67

+1.35

GEF-B vs. HII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEF-B на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа HII равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEF-B и HII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEF-BHIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.82

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GEF-B и HII

Максимальная просадка GEF-B за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF-B и HII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEF-BHIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-49.70%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-36.35%

+17.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.37%

-45.21%

+16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-45.21%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.81%

-49.70%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-36.35%

+20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-13.64%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

10.60%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GEF-B и HII

Текущая волатильность для Greif Inc (GEF-B) составляет 8.36%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что GEF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEF-BHIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

13.59%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

29.39%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

34.71%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

31.11%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.46%

30.59%

+4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF-B и HII

Дивидендная доходность GEF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности HII в 1.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEF-B
Greif Inc
4.26%4.40%4.67%4.62%3.67%4.50%5.44%3.81%4.32%3.62%3.72%5.87%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc
1.91%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEF-B и HII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif Inc и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.07B
3.10B
(GEF-B) Общая выручка
(HII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEF-B и HII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greif Inc и Huntington Ingalls Industries, Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.0%
69.3%
Активы портфеля
GEF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

HII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

GEF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

HII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

GEF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

HII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.


Часто задаваемые вопросы


GEF-B and HII have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HII has higher volatility (13.59%) compared to GEF-B (8.36%). In terms of maximum drawdown, GEF-B dropped -63.05% vs HII's -49.70%.

GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEF-B и HII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор