PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEF-B с GEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEF-B с GEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEF-B (Greif Inc) and GEF (Greif, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GEF-B returned 10.32%/yr vs 9.10%/yr for GEF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GEF-B и GEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif Inc (GEF-B) и Greif, Inc. (GEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEF-B показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у GEF с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции GEF-B превзошли акции GEF по среднегодовой доходности: 10.32% против 9.10% соответственно.

GEF-B

1 день
2.86%
1 месяц
-3.24%
С начала года
8.41%
6 месяцев
16.45%
1 год
42.33%
3 года*
8.95%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.32%

GEF

1 день
0.46%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.35%
1 год
19.11%
3 года*
4.29%
5 лет*
4.24%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEF-B и GEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEF-B
Greif Inc		8.41%15.77%7.79%-11.91%36.86%29.04%-0.34%21.61%-33.85%7.02%
GEF
Greif, Inc.		-5.57%14.75%-3.63%0.91%14.49%32.59%11.61%24.52%-36.67%21.62%

Correlation

The correlation between GEF-B and GEF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г.

0.78

The correlation between GEF-B and GEF shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEF-B:

$4.56B

GEF:

$3.61B

EPS

GEF-B:

$17.56

GEF:

$17.56

Коэффициент P/E

GEF-B:

4.56

GEF:

3.61

Коэффициент PEG

GEF-B:

0.10

GEF:

0.08

Коэффициент P/S

GEF-B:

1.32

GEF:

1.05

Коэффициент P/B

GEF-B:

1.55

GEF:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

GEF-B:

$3.35B

GEF:

$3.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEF-B:

$756.10M

GEF:

$756.10M

EBITDA (12 мес.)

GEF-B:

$509.70M

GEF:

$509.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greif Inc

Greif, Inc.

Часто сравнивают с GEF-B:
GEF-B с REPYYGEF-B с BCATGEF-B с HIIGEF-B с EDPFYGEF-B с BITOGEF-B с STEMGEF-B с VWOB
Часто сравнивают с GEF:
GEF с EMEGEF с ADIGEF с SCHGGEF с PGR

Доходность на риск

GEF-B vs. GEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEF-B
Ранг доходности на риск GEF-B: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEF-B: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF-B: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF-B: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF-B: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF-B: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GEF
Ранг доходности на риск GEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEF-B c GEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif Inc (GEF-B) и Greif, Inc. (GEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEF-BGEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.66

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.32

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.98

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

1.93

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEF-B vs. GEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEF-B на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEF-B и GEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEF-BGEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.66

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GEF-B и GEF

Максимальная просадка GEF-B за все время составила -63.05%, примерно равная максимальной просадке GEF в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF-B и GEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEF-BGEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-62.66%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-19.51%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.37%

-31.09%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-31.09%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.81%

-57.84%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-16.78%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-18.55%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

9.93%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GEF-B и GEF

Greif Inc (GEF-B) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Greif, Inc. (GEF) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что GEF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEF-BGEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

7.13%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

16.98%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

29.07%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

28.79%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.46%

35.59%

-0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF-B и GEF

Дивидендная доходность GEF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности GEF в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEF
Greif, Inc.		3.50%3.25%3.47%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%
GEF-B
Greif Inc		4.14%4.40%4.67%4.62%3.67%4.50%5.44%3.81%4.32%3.62%3.72%5.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEF-B и GEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif Inc и Greif, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.07B
1.07B
(GEF-B) Общая выручка
(GEF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEF-B и GEF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greif Inc и Greif, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.0%
23.0%
Активы портфеля
GEF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

GEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif, Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

GEF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

GEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

GEF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

GEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

GEF-B and GEF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEF-B has higher volatility (8.47%) compared to GEF (7.13%). In terms of maximum drawdown, GEF-B dropped -63.05% vs GEF's -62.66%.

GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEF-B и GEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор