PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEF-B с EDPFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEF-B с EDPFY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GEF-B (Greif Inc) and EDPFY (EDP Energias de Portugal SA ADR) are both stocks. GEF-B operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while EDPFY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, GEF-B returned 10.91%/yr vs 11.85%/yr for EDPFY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEF-B и EDPFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif Inc (GEF-B) и EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEF-B показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у EDPFY с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции GEF-B уступали акциям EDPFY по среднегодовой доходности: 10.91% против 11.85% соответственно.

GEF-B

1 день
2.29%
1 месяц
14.95%
С начала года
24.73%
6 месяцев
23.83%
1 год
37.08%
3 года*
11.58%
5 лет*
13.86%
10 лет*
10.91%

EDPFY

1 день
3.33%
1 месяц
-1.37%
С начала года
16.81%
6 месяцев
16.91%
1 год
25.02%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEF-B и EDPFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEF-B
Greif Inc		24.73%15.77%7.79%-11.91%36.86%29.04%-0.34%21.61%-33.85%7.02%
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		16.81%51.44%-32.70%5.27%-5.36%-13.34%63.23%31.19%7.07%20.29%

Correlation

The correlation between GEF-B and EDPFY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEF-B:

$5.20B

EDPFY:

$21.19B

EPS

GEF-B:

$17.56

EDPFY:

€2.71

Коэффициент P/E

GEF-B:

5.20

EDPFY:

16.66

Коэффициент PEG

GEF-B:

0.12

EDPFY:

11.48

Коэффициент P/S

GEF-B:

1.51

EDPFY:

1.18

Коэффициент P/B

GEF-B:

1.77

EDPFY:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

GEF-B:

$3.35B

EDPFY:

€15.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEF-B:

$756.10M

EDPFY:

€4.29B

EBITDA (12 мес.)

GEF-B:

$509.70M

EDPFY:

€5.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greif Inc

EDP Energias de Portugal SA ADR

Часто сравнивают с GEF-B:
GEF-B с GEFGEF-B с REPYYGEF-B с HIIGEF-B с BCATGEF-B с BITOGEF-B с VWOBGEF-B с BKH
Часто сравнивают с EDPFY:
EDPFY с ENEL.MIEDPFY с ^GSPCEDPFY с VUSA.ASEDPFY с JEPQEDPFY с VTIEDPFY с EVRGEDPFY с vti

Доходность на риск

GEF-B vs. EDPFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEF-B
Ранг доходности на риск GEF-B: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEF-B: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF-B: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF-B: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF-B: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF-B: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EDPFY
Ранг доходности на риск EDPFY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDPFY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDPFY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDPFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDPFY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDPFY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEF-B c EDPFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif Inc (GEF-B) и EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEF-BEDPFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.08

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.49

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.55

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

3.84

+0.16

GEF-B vs. EDPFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEF-B на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDPFY равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEF-B и EDPFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEF-B и EDPFY

Максимальная просадка GEF-B за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки EDPFY в -67.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF-B и EDPFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEF-BEDPFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-67.95%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-16.26%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.37%

-37.08%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-42.71%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.81%

-48.34%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.82%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-28.28%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

6.53%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GEF-B и EDPFY

Greif Inc (GEF-B) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GEF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDPFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEF-BEDPFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.05%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

18.08%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

23.33%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

26.56%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

27.50%

+7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF-B и EDPFY

Дивидендная доходность GEF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности EDPFY в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		4.69%4.95%6.52%4.16%4.01%4.15%4.87%4.91%6.74%6.11%10.79%5.70%
GEF-B
Greif Inc		3.77%4.40%4.67%4.62%3.67%4.50%5.44%3.81%4.32%3.62%3.72%5.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEF-B и EDPFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif Inc и EDP Energias de Portugal SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.07B
4.12B
(GEF-B) Общая выручка
(EDPFY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GEF-B значения в USD, EDPFY значения в EUR

Сравнение рентабельности GEF-B и EDPFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greif Inc и EDP Energias de Portugal SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.0%
22.7%
Активы портфеля
GEF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

EDPFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила о валовой прибыли в 933.10M при выручке в 4.12B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

GEF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

EDPFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила об операционной прибыли в 933.10M при выручке в 4.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

GEF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

EDPFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила о чистой прибыли в 384.22M при выручке в 4.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

GEF-B and EDPFY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEF-B has higher volatility (7.81%) compared to EDPFY (6.05%). In terms of maximum drawdown, GEF-B dropped -63.05% vs EDPFY's -67.95%.

GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEF-B и EDPFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор