PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с SLB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, GE returned 10.05%/yr vs -0.79%/yr for SLB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 41.51%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 10.05% против -0.79% соответственно.

GE

1 день
2.08%
1 месяц
21.57%
С начала года
11.27%
6 месяцев
14.01%
1 год
45.42%
3 года*
60.04%
5 лет*
39.22%
10 лет*
10.05%

SLB

1 день
-4.40%
1 месяц
-2.51%
С начала года
41.51%
6 месяцев
39.61%
1 год
52.00%
3 года*
6.65%
5 лет*
11.98%
10 лет*
-0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		11.27%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
SLB
Schlumberger Limited		41.51%3.27%-24.47%-0.78%81.15%40.30%-43.81%17.73%-44.66%-17.37%

Correlation

The correlation between GE and SLB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.33

Over the past year, the correlation between GE and SLB has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

GE:

$8.15

SLB:

$3.04

Коэффициент P/E

GE:

41.99

SLB:

17.64

Коэффициент PEG

GE:

0.01

SLB:

0.83

Коэффициент P/S

GE:

7.52

SLB:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

SLB:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

SLB:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

SLB:

$5.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS

Доходность на риск

GE vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GESLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.54

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.15

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.65

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

9.20

-3.29

GE vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и SLB

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и SLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GESLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-87.64%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-14.30%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-46.63%

+25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-46.63%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-84.29%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-36.45%

+35.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-31.18%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

5.69%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и SLB

General Electric Company (GE) и Schlumberger Limited (SLB) имеют волатильность 10.96% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GESLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

10.52%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

26.15%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.63%

34.07%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.14%

37.69%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

40.45%

-4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и SLB

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SLB в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.45%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
SLB
Schlumberger Limited		2.16%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.39B
8.72B
(GE) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
31.0%
0
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

GE and SLB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (10.96%) compared to SLB (10.52%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs SLB's -87.64%.

SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и SLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор