PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с PEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.96% против 6.62% соответственно.

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between GE and PEP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.32

The correlation between GE and PEP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$351.79B

PEP:

$197.79B

EPS

GE:

$8.15

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

GE:

41.14

PEP:

22.64

Коэффициент PEG

GE:

0.01

PEP:

7.83

Коэффициент P/S

GE:

7.37

PEP:

2.07

Коэффициент P/B

GE:

19.48

PEP:

9.25

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

GE vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.62

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.11

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.83

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

2.11

+3.16

GE vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и PEP

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-73.92%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-16.25%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-29.17%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-30.32%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-30.32%

-50.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-17.75%

+14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-13.65%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

6.37%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и PEP

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

5.39%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

14.62%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

21.71%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

18.39%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

19.67%

+16.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и PEP

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PEP в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
12.39B
19.44B
(GE) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
31.0%
55.2%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

GE and PEP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs PEP's -73.92%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор