Сравнение GE с HIG
GE (General Electric Company) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 13.84%/yr for HIG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и HIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у HIG с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 9.96% против 13.84% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
HIG
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение доходности по годам GE и HIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -5.09% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
Correlation
The correlation between GE and HIG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between GE and HIG has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GE:
$8.15
HIG:
$19.00
GE:
41.14
HIG:
6.82
GE:
0.01
HIG:
0.31
GE:
7.37
HIG:
0.96
GE:
$48.35B
HIG:
$28.76B
GE:
$16.84B
HIG:
$10.29B
GE:
$11.01B
HIG:
$4.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. HIG — Ранг доходности на риск
GE
HIG
Сравнение GE c HIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | HIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.39 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.00 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и HIG
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и HIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -96.25% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -11.46% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -13.72% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -18.63% | -26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -57.59% | -23.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -8.87% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -30.84% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 4.47% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и HIG
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 7.49% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 14.21% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 18.99% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 22.03% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 29.12% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и HIG
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HIG в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.79% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и HIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и HIG
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
GE and HIG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to HIG (7.49%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs HIG's -96.25%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и HIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор