Сравнение GE с GRMN
GE (General Electric Company) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 22.02%/yr for GRMN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и GRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 9.96% против 22.02% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам GE и GRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
Correlation
The correlation between GE and GRMN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between GE and GRMN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
GRMN:
$46.09B
GE:
$8.15
GRMN:
$8.97
GE:
41.14
GRMN:
26.55
GE:
0.01
GRMN:
2.13
GE:
7.37
GRMN:
6.18
GE:
19.48
GRMN:
4.97
GE:
$48.35B
GRMN:
$7.46B
GE:
$16.84B
GRMN:
$4.41B
GE:
$11.01B
GRMN:
$2.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. GRMN — Ранг доходности на риск
GE
GRMN
Сравнение GE c GRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | GRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.58 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.27 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и GRMN
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и GRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -87.71% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -27.97% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -27.97% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -54.63% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -54.63% | -26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -11.00% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -31.54% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 12.79% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и GRMN
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Garmin Ltd. (GRMN) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.24% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 22.18% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 30.32% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 30.41% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 28.36% | +8.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и GRMN
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GRMN в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и GRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и GRMN
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
GE and GRMN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs GRMN's -87.71%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и GRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор