PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с ADBE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.72% соответственно.

GE

1 день
0.76%
1 месяц
15.01%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
42.47%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between GE and ADBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.30

The correlation between GE and ADBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$351.79B

ADBE:

$82.02B

EPS

GE:

$8.15

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

GE:

41.14

ADBE:

11.71

Коэффициент PEG

GE:

0.01

ADBE:

0.83

Коэффициент P/S

GE:

7.37

ADBE:

3.36

Коэффициент P/B

GE:

19.48

ADBE:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Adobe Inc

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

GE vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-1.45

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-2.33

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.73

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-1.03

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

-1.99

+7.25

GE vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и ADBE

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-79.89%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-49.21%

+28.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-67.86%

+46.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-70.36%

+25.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-70.36%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-70.36%

+67.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-25.99%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

27.31%

-19.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и ADBE

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

16.64%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

29.17%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

35.08%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

36.54%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

34.48%

+1.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и ADBE

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.39B
6.62B
(GE) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
31.0%
89.2%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

GE and ADBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs ADBE's -79.89%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор