Сравнение GDYN с META
GDYN (Grid Dynamics Holdings, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. GDYN operates in Information Technology Services (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, GDYN returned -14.74%/yr vs 13.70%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDYN и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDYN показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -5.54%.
GDYN
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- 20.55%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -25.82%
- 1 год
- -42.48%
- 3 года*
- -10.47%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам GDYN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | -22.04% | -59.40% | 66.84% | 18.81% | -70.45% | 201.35% | 16.13% | 12.09% | 1.89% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -10.35% |
Correlation
The correlation between GDYN and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between GDYN and META shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDYN:
$596.15M
META:
$1.60T
GDYN:
$0.06
META:
$27.47
GDYN:
114.40
META:
22.68
GDYN:
1.45
META:
7.45
GDYN:
1.12
META:
6.55
GDYN:
$415.51M
META:
$214.96B
GDYN:
$141.58M
META:
$176.14B
GDYN:
$14.03M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDYN vs. META — Ранг доходности на риск
GDYN
META
Сравнение GDYN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDYN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.19 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.41 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDYN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.18 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.31 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.56 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GDYN и META
Максимальная просадка GDYN за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDYN и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDYN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -76.74% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.38% | -33.30% | -24.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.05% | -34.15% | -43.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.45% | -76.74% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.27% | -20.96% | -62.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.03% | -15.25% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.51% | 15.47% | +21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDYN и META
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что GDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDYN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 8.84% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.71% | 26.58% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.52% | 35.23% | +22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.98% | 43.99% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.54% | 38.64% | +17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDYN и META
GDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDYN и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grid Dynamics Holdings, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDYN и META
GDYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.23M при выручке в 104.10M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GDYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.68M при выручке в 104.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GDYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.47M при выручке в 104.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
GDYN and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDYN has higher volatility (21.77%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, GDYN dropped -87.45% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDYN и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор