PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDYN с EPAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GDYN с EPAM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и EPAM Systems, Inc. (EPAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDYN или EPAM.

Корреляция

Корреляция между GDYN и EPAM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDYN и EPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDYN:

1.02

EPAM:

-0.05

Коэф-т Сортино

GDYN:

1.52

EPAM:

0.41

Коэф-т Омега

GDYN:

1.18

EPAM:

1.06

Коэф-т Кальмара

GDYN:

0.55

EPAM:

0.03

Коэф-т Мартина

GDYN:

2.43

EPAM:

0.15

Индекс Язвы

GDYN:

17.67%

EPAM:

18.20%

Дневная вол-ть

GDYN:

47.63%

EPAM:

42.42%

Макс. просадка

GDYN:

-80.77%

EPAM:

-80.02%

Текущая просадка

GDYN:

-64.28%

EPAM:

-73.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDYN:

$1.29B

EPAM:

$10.57B

EPS

GDYN:

$0.13

EPAM:

$7.15

Коэффициент P/E

GDYN:

117.15

EPAM:

26.10

Коэффициент P/S

GDYN:

3.47

EPAM:

2.23

Коэффициент P/B

GDYN:

2.18

EPAM:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

GDYN:

$371.17M

EPAM:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

GDYN:

$136.34M

EPAM:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

GDYN:

$22.48M

EPAM:

$675.00M

Доходность по периодам

С начала года, GDYN показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у EPAM с доходностью -20.07%.

GDYN

С начала года

-32.42%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-21.39%

1 год

48.08%

5 лет

14.05%

10 лет

N/A

EPAM

С начала года

-20.07%

1 месяц

26.49%

6 месяцев

-23.95%

1 год

-2.00%

5 лет

-2.22%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDYN и EPAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDYN
Ранг риск-скорректированной доходности GDYN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDYN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDYN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDYN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDYN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDYN c EPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDYN на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EPAM равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDYN и EPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDYN и EPAM

Ни GDYN, ни EPAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDYN и EPAM

Максимальная просадка GDYN за все время составила -80.77%, примерно равная максимальной просадке EPAM в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDYN и EPAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDYN и EPAM

Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеют волатильность 14.28% и 14.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDYN и EPAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grid Dynamics Holdings, Inc. и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
100.42M
1.30B
(GDYN) Общая выручка
(EPAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GDYN и EPAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grid Dynamics Holdings, Inc. и EPAM Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
36.8%
26.9%
(GDYN) Валовая рентабельность
(EPAM) Валовая рентабельность
GDYN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.00M при выручке в 100.42M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

EPAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 349.68M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

GDYN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.04M при выручке в 100.42M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

EPAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.33M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

GDYN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.91M при выручке в 100.42M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

EPAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.48M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.