Сравнение GDYN с EPAM
GDYN (Grid Dynamics Holdings, Inc.) and EPAM (EPAM Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, GDYN returned -14.74%/yr vs -27.40%/yr for EPAM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDYN и EPAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDYN показывает доходность -22.04%, что значительно выше, чем у EPAM с доходностью -52.52%.
GDYN
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- 20.55%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -25.82%
- 1 год
- -42.48%
- 3 года*
- -10.47%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
EPAM
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -52.52%
- 6 месяцев
- -51.36%
- 1 год
- -44.15%
- 3 года*
- -27.91%
- 5 лет*
- -27.40%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам GDYN и EPAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | -22.04% | -59.40% | 66.84% | 18.81% | -70.45% | 201.35% | 16.13% | 12.09% | 1.89% |
EPAM EPAM Systems, Inc. | -52.52% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 2.44% |
Correlation
The correlation between GDYN and EPAM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between GDYN and EPAM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GDYN:
$596.15M
EPAM:
$5.27B
GDYN:
$0.06
EPAM:
$6.96
GDYN:
114.40
EPAM:
13.98
GDYN:
1.45
EPAM:
0.97
GDYN:
1.12
EPAM:
1.54
GDYN:
$415.51M
EPAM:
$5.56B
GDYN:
$141.58M
EPAM:
$1.58B
GDYN:
$14.03M
EPAM:
$670.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDYN vs. EPAM — Ранг доходности на риск
GDYN
EPAM
Сравнение GDYN c EPAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDYN | EPAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.74 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.70 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDYN | EPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.99 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.33 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GDYN и EPAM
Максимальная просадка GDYN за все время составила -87.45%, примерно равная максимальной просадке EPAM в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDYN и EPAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDYN | EPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -87.50% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.38% | -59.49% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.05% | -71.49% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.45% | -87.50% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.27% | -86.44% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.03% | -25.66% | -19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.51% | 25.95% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDYN и EPAM
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с EPAM Systems, Inc. (EPAM) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что GDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDYN | EPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 16.68% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.71% | 38.00% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.52% | 44.66% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.98% | 54.31% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.54% | 45.80% | +10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDYN и EPAM
Ни GDYN, ни EPAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDYN и EPAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grid Dynamics Holdings, Inc. и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDYN и EPAM
GDYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.23M при выручке в 104.10M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
GDYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.68M при выручке в 104.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GDYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.47M при выручке в 104.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GDYN and EPAM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDYN has higher volatility (21.77%) compared to EPAM (16.68%). In terms of maximum drawdown, GDYN dropped -87.45% vs EPAM's -87.50%.
GDYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDYN и EPAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор