PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDYN с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDYN с SCHG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDYN или SCHG.

Корреляция

Корреляция между GDYN и SCHG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDYN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDYN:

1.02

SCHG:

0.74

Коэф-т Сортино

GDYN:

1.52

SCHG:

1.17

Коэф-т Омега

GDYN:

1.18

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

GDYN:

0.55

SCHG:

0.79

Коэф-т Мартина

GDYN:

2.43

SCHG:

2.64

Индекс Язвы

GDYN:

17.67%

SCHG:

7.03%

Дневная вол-ть

GDYN:

47.63%

SCHG:

25.25%

Макс. просадка

GDYN:

-80.77%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

GDYN:

-64.28%

SCHG:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, GDYN показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -1.59%.

GDYN

С начала года

-32.42%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-21.39%

1 год

48.08%

5 лет

14.05%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-1.59%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-1.19%

1 год

18.47%

5 лет

19.70%

10 лет

15.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDYN и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDYN
Ранг риск-скорректированной доходности GDYN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDYN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDYN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDYN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDYN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDYN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDYN на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDYN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDYN и SCHG

GDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDYN
Grid Dynamics Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок GDYN и SCHG

Максимальная просадка GDYN за все время составила -80.77%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDYN и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDYN и SCHG

Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что GDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...