PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDYN с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDYN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDYN и SCHG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDYN
Grid Dynamics Holdings, Inc.
-37.54%-59.40%66.84%18.81%-70.45%201.35%16.13%12.09%1.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, GDYN показывает доходность -37.54%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


GDYN

1 день
-1.05%
1 месяц
-17.42%
С начала года
-37.54%
6 месяцев
-27.88%
1 год
-63.66%
3 года*
-21.05%
5 лет*
-18.72%
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grid Dynamics Holdings, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GDYN vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDYN
Ранг доходности на риск GDYN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDYN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDYN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDYN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDYN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDYN: 88
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDYN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDYNSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

0.76

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.05

1.24

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.17

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.09

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

3.71

-5.22

GDYN vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDYN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDYN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDYNSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.76

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.79

-0.91

Корреляция

Корреляция между GDYN и SCHG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDYN и SCHG

GDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDYN
Grid Dynamics Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GDYN и SCHG

Максимальная просадка GDYN за все время составила -86.88%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDYN и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


GDYNSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.88%

-34.59%

-52.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.68%

-16.41%

-48.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.88%

-34.59%

-52.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.60%

-12.51%

-74.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.11%

-5.22%

-38.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.26%

4.84%

+37.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GDYN и SCHG

Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что GDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDYNSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

6.77%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

12.54%

+30.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.36%

22.45%

+34.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.42%

22.31%

+40.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.44%

21.51%

+34.93%