Сравнение GDXY с QQA
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, GDXY returned 30.32% vs 32.22% for QQA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.57%.
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 88.08% | -12.45% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.57% | 17.24% | 7.11% |
Correlation
The correlation between GDXY and QQA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. QQA — Ранг доходности на риск
GDXY
QQA
Сравнение GDXY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.70 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 16.59 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.57 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.18 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GDXY и QQA
Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -19.73% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -8.76% | -19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -0.10% | -25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -2.44% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 1.95% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и QQA
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 2.91% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 9.68% | +21.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 12.59% | +23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 18.27% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 18.27% | +13.46% |
Сравнение комиссий GDXY и QQA
GDXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и QQA
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, что больше доходности QQA в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.29% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and QQA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.75%) compared to QQA (2.91%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -28.03% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 32.22% vs 30.32% for GDXY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 32.22% return vs 30.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 9.29% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for GDXY and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор