Сравнение GDXW с GBUG
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -15.77%.
GDXW
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -18.77%
- 6 месяцев
- -34.08%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -14.27%
- 6 месяцев
- -23.23%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.67% | 25.26% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -15.77% | 25.49% |
Correlation
The correlation between GDXW and GBUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GBUG — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBUG
Сравнение GDXW c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GBUG
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -36.90% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.23% | -36.74% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -9.66% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GBUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.77% | 50.96% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.77% | 48.43% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.77% | 48.43% | +13.34% |
Сравнение комиссий GDXW и GBUG
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GBUG
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности GBUG в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.85% | 1.56% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.60% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GDXW and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 1.85% for GBUG.
They also come from different issuers: Roundhill and Sprott. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор