Сравнение GDXU с USLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).
GDXU и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и USLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и USLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.25% | 4.68% | 13.57% | -1.09% | -4.51% | 24.89% | 1.22% |
Разные валюты инструментов
GDXU торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у USLV.L с доходностью 2.25%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
USLV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и USLV.L
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USLV.L в 0.35%.
Доходность на риск
GDXU vs. USLV.L — Ранг доходности на риск
GDXU
USLV.L
Сравнение GDXU c USLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | USLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | -0.02 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.06 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.07 | +3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -0.23 | +11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.02 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.52 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.71 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и USLV.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и USLV.L
Ни GDXU, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXU и USLV.L
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и USLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -27.37% | -67.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -8.66% | -64.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -14.56% | -78.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -5.12% | -51.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -5.15% | -64.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 4.10% | +21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и USLV.L
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 3.17% | +49.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 6.86% | +115.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 12.91% | +127.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 12.31% | +96.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 13.70% | +95.32% |