PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

GDXU и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXU и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и TSLG

2026 (YTD)20252024
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%796.47%-19.78%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с ARMG

Сравнение комиссий GDXU и TSLG

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

GDXU vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.30

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.23

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

0.83

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

1.76

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.30

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.42

+0.41

Корреляция

Корреляция между GDXU и TSLG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и TSLG

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.

TTM2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%

Просадки

Сравнение просадок GDXU и TSLG

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-82.86%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-50.92%

-22.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-65.85%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-58.06%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

23.98%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и TSLG

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

22.51%

+30.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

59.61%

+62.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

110.65%

+29.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

118.91%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

118.91%

-9.89%