PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с SLVP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 14.15%/yr for SLVP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью -5.37%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-21.72%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
83.53%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%10.65%

Correlation

The correlation between GDXU and SLVP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between GDXU and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXU и SLVP

Секторы
GDXU
SLVP

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
SLVP
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

SLVP

-

Энергетика

GDXU

-

SLVP

-

Финансовые услуги

GDXU

-

SLVP

-

Здравоохранение

GDXU

-

SLVP

-

Промышленность

GDXU

-

SLVP

-

Недвижимость

GDXU

-

SLVP

-

Технологии

GDXU

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

GDXU vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.54

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.95

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.21

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

5.86

-5.05

GDXU vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и SLVP

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-80.47%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-38.06%

-45.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-38.06%

-45.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

-54.26%

-38.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-31.74%

-47.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-46.78%

-22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

14.31%

+24.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и SLVP

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

19.61%

+34.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

45.17%

+78.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

54.53%

+87.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

43.15%

+68.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

42.45%

+68.37%

Сравнение комиссий GDXU и SLVP

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и SLVP

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GDXU and SLVP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to SLVP (19.61%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs SLVP's -80.47%.

On 5-year performance, SLVP leads with 14.15% vs -14.73% for GDXU. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLVP has performed better with a 14.15% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while SLVP is Silver. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор