PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXU с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. GDXU is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.43%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

GDXU

1 день
-10.90%
1 месяц
-49.20%
6 месяцев
-79.56%
С начала года
-71.32%
1 год
-1.06%
3 года*
16.90%
5 лет*
-14.43%
10 лет*
—

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-71.32%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-28.85%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between GDXU and QTJL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.22

The correlation between GDXU and QTJL shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXU и QTJL

Секторы
GDXU
QTJL

Сырьевые материалы

100.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
QTJL
1.0%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

QTJL
11.6%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

QTJL
6.6%

Энергетика

GDXU

-

QTJL
0.5%

Финансовые услуги

GDXU

-

QTJL
0.2%

Здравоохранение

GDXU

-

QTJL
3.7%

Промышленность

GDXU

-

QTJL
2.6%

Недвижимость

GDXU

-

QTJL
0.1%

Технологии

GDXU

-

QTJL
58.0%

Коммунальные услуги

GDXU

-

QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

GDXU vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 99
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.28

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.83

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.03

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

10.11

-10.13

GDXU vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и QTJL

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-33.40%

-60.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.69%

-6.68%

-80.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.69%

-22.43%

-64.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

-33.40%

-57.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.69%

-3.17%

-83.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.96%

-7.77%

-62.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.31%

1.34%

+43.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и QTJL

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.34%

4.19%

+33.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.24%

8.42%

+117.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.12%

10.63%

+135.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.02%

20.34%

+92.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

20.27%

+91.15%

Сравнение комиссий GDXU и QTJL

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и QTJL

Ни GDXU, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and QTJL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (37.34%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -14.43% for GDXU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDXU and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор