PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с NUKZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, GDXU returned 30.95% vs 27.91% for NUKZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и NUKZ

2026 (YTD)20252024
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%11.81%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between GDXU and NUKZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов GDXU и NUKZ

Секторы
GDXU
NUKZ

Сырьевые материалы

100.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

12.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

45.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

35.8%

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

NUKZ

-

Энергетика

GDXU

-

NUKZ
12.9%

Финансовые услуги

GDXU

-

NUKZ

-

Здравоохранение

GDXU

-

NUKZ

-

Промышленность

GDXU

-

NUKZ
45.9%

Недвижимость

GDXU

-

NUKZ

-

Технологии

GDXU

-

NUKZ
1.4%

Коммунальные услуги

GDXU

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

GDXU vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.92

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.43

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.70

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

4.11

-3.31

GDXU vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и NUKZ

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-33.03%

-61.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-16.51%

-67.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-10.39%

-69.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-6.06%

-63.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

6.80%

+31.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и NUKZ

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

11.24%

+43.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

23.34%

+100.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

30.46%

+111.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

32.94%

+78.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

32.94%

+77.88%

Сравнение комиссий GDXU и NUKZ

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и NUKZ

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and NUKZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, GDXU leads with 30.95% vs 27.91% for NUKZ. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXU has performed better with a 30.95% return vs 27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while NUKZ is Energy Equities. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: BMO and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.85% for NUKZ.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор