Сравнение GDXU с NGD
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while NGD (New Gold Inc.) is a stock. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и NGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
NGD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и NGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
NGD New Gold Inc. | 4.25% | 251.21% | 69.86% | 48.98% | -34.67% | -31.51% | 12.31% |
Correlation
The correlation between GDXU and NGD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between GDXU and NGD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. NGD — Ранг доходности на риск
GDXU
NGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXU c NGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | NGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и NGD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и NGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.92% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.82% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и NGD
Ни GDXU, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and NGD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и NGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор