Сравнение GDXU с DLLL
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, GDXU returned -1.06% vs 540.38% for DLLL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 399.41% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between GDXU and DLLL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов GDXU и DLLL
Секторы
GDXU
DLLL
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXU
DLLL
-
Коммуникационные услуги
GDXU
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
GDXU
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
GDXU
-
DLLL
-
Энергетика
GDXU
-
DLLL
-
Финансовые услуги
GDXU
-
DLLL
-
Здравоохранение
GDXU
-
DLLL
-
Промышленность
GDXU
-
DLLL
-
Недвижимость
GDXU
-
DLLL
-
Технологии
GDXU
-
DLLL
Коммунальные услуги
GDXU
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
GDXU
DLLL
Сравнение GDXU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 9.53 | -9.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 19.00 | -19.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и DLLL
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -68.58% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -57.19% | -29.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -34.75% | -51.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -25.70% | -44.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 28.64% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и DLLL
Текущая волатильность для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) составляет 37.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что GDXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 43.56% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 110.12% | +16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 136.53% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 131.16% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 131.16% | -19.74% |
Сравнение комиссий GDXU и DLLL
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и DLLL
Ни GDXU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and DLLL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to GDXU (37.34%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -1.06% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GDXU has been the lower-risk option at 37.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
GDXU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор