PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с AU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 35.46%/yr for AU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 4.15%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

AU

1 день
3.75%
1 месяц
-14.67%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.11%
1 год
86.54%
3 года*
58.20%
5 лет*
35.46%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.15%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%-1.48%

Correlation

The correlation between GDXU and AU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between GDXU and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

GDXU vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.50

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.95

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.35

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

6.18

-5.38

GDXU vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AU равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и AU

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-90.12%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-37.03%

-46.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-38.71%

-45.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

-51.75%

-40.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-30.75%

-48.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-46.07%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

14.04%

+24.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и AU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 21.02%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

21.02%

+33.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

46.50%

+77.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

58.45%

+83.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

49.13%

+62.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

49.79%

+61.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и AU

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.33%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and AU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to AU (21.02%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор