Сравнение GDXJ с NGD
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while NGD (New Gold Inc.) is a stock. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и NGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
NGD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXJ и NGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
NGD New Gold Inc. | 4.25% | 251.21% | 69.86% | 48.98% | -34.67% | -31.51% | 148.86% | 16.28% | -77.00% | -6.00% |
Correlation
The correlation between GDXJ and NGD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.73 |
The correlation between GDXJ and NGD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. NGD — Ранг доходности на риск
GDXJ
NGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXJ c NGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | NGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и NGD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.45% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и NGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и NGD
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
NGD New Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and NGD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и NGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор