PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с ENPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, GDXJ returned 10.61%/yr vs 5.91%/yr for ENPIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции ENPIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 5.91% соответственно.

GDXJ

1 день
1.89%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-17.71%
1 год
49.98%
3 года*
42.73%
5 лет*
17.45%
10 лет*
10.61%

ENPIX

1 день
-2.52%
1 месяц
-10.49%
С начала года
29.58%
6 месяцев
31.19%
1 год
40.92%
3 года*
16.02%
5 лет*
20.52%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-13.96%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		29.58%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between GDXJ and ENPIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.25

The correlation between GDXJ and ENPIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FYAIXENPIX с FSELXENPIX с SMPIX

Доходность на риск

GDXJ vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.28

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.76

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.85

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

5.35

-2.11

GDXJ vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и ENPIX

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-90.12%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-21.66%

-17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-32.27%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-36.48%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-84.54%

+26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-21.38%

-15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.39%

-36.85%

-23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.45%

7.46%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и ENPIX

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.08%

10.79%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.39%

25.37%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.60%

31.24%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.76%

38.75%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.31%

44.72%

-0.41%

Сравнение комиссий GDXJ и ENPIX

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и ENPIX

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ENPIX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.13%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.71%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and ENPIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (20.08%) compared to ENPIX (10.79%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор