PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs 15.97%/yr for SLVP. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%11.07%

Correlation

The correlation between GDXD and SLVP is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.94

The correlation between GDXD and SLVP has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и SLVP

Секторы
GDXD
SLVP

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
SLVP
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

SLVP

-

Энергетика

GDXD

-

SLVP

-

Финансовые услуги

GDXD

-

SLVP

-

Здравоохранение

GDXD

-

SLVP

-

Промышленность

GDXD

-

SLVP

-

Недвижимость

GDXD

-

SLVP

-

Технологии

GDXD

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

GDXD vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.12

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
2.40

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.36

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

8.53

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.12

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.38

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.09

-0.76

Просадки

Сравнение просадок GDXD и SLVP

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-80.47%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-33.57%

-62.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-33.57%

-66.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-54.78%

-45.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-26.25%

-73.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-46.82%

-25.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

13.18%

+62.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и SLVP

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

17.59%

+29.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

43.22%

+66.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

53.06%

+83.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

42.76%

+67.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

42.24%

+67.11%

Сравнение комиссий GDXD и SLVP

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и SLVP

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and SLVP have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to SLVP (17.59%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SLVP's -80.47%.

On 5-year performance, SLVP leads with 15.97% vs -72.73% for GDXD. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 17.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLVP has performed better with a 15.97% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while SLVP is Silver. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор