Сравнение GDXD с MGNR
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon. GDXD is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, GDXD returned -90.73% vs 47.01% for MGNR. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 8.28%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.08%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -69.66% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 8.28% | 50.57% | 22.90% |
Correlation
The correlation between GDXD and MGNR is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between GDXD and MGNR has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. MGNR — Ранг доходности на риск
GDXD
MGNR
Сравнение GDXD c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.05 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 9.29 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и MGNR
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -22.06% | -77.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -15.51% | -80.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -15.51% | -84.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -4.22% | -68.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 5.08% | +76.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и MGNR
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 5.69% | +30.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 19.32% | +98.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 24.68% | +120.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 25.19% | +86.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 25.19% | +85.60% |
Сравнение комиссий GDXD и MGNR
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и MGNR
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.86% | 1.17% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and MGNR have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to MGNR (5.69%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 47.01% vs -90.73% for GDXD. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 47.01% return vs -90.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
MGNR has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while MGNR is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and American Beacon. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор