Сравнение GDXD с MGNR
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon. GDXD is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, GDXD returned -92.07% vs 54.46% for MGNR. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 13.14%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 54.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -69.66% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 13.14% | 50.57% | 22.90% |
Correlation
The correlation between GDXD and MGNR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between GDXD and MGNR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. MGNR — Ранг доходности на риск
GDXD
MGNR
Сравнение GDXD c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.42 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 15.21 | -16.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и MGNR
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -22.06% | -77.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -12.38% | -83.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -11.71% | -88.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -3.95% | -68.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 3.59% | +75.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и MGNR
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 9.30% | +44.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 19.28% | +98.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 24.46% | +118.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 25.32% | +86.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 25.32% | +85.30% |
Сравнение комиссий GDXD и MGNR
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и MGNR
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.19% | 1.17% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and MGNR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to MGNR (9.30%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 54.46% vs -92.07% for GDXD. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 54.46% return vs -92.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
MGNR has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while MGNR is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and American Beacon. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор