PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXD с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXD и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 13.14%.


GDXD

1 день
14.60%
1 месяц
10.85%
С начала года
-44.09%
6 месяцев
-36.28%
1 год
-92.07%
3 года*
-84.34%
5 лет*
-73.69%
10 лет*

MGNR

1 день
-2.79%
1 месяц
-6.56%
С начала года
13.14%
6 месяцев
11.53%
1 год
54.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и MGNR


2026 (YTD)20252024
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-44.09%-97.53%-69.66%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
13.14%50.57%22.90%

Correlation

The correlation between GDXD and MGNR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г.

-0.67

The correlation between GDXD and MGNR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Доходность на риск

GDXD vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина

MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXDMGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.42

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

15.21

-16.38

GDXD vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и MGNR

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и MGNR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXDMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-22.06%

-77.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-12.38%

-83.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-11.71%

-88.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.06%

-3.95%

-68.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.80%

3.59%

+75.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и MGNR

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXDMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.31%

9.30%

+44.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.73%

19.28%

+98.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.27%

24.46%

+118.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.54%

25.32%

+86.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.62%

25.32%

+85.30%

Сравнение комиссий GDXD и MGNR

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и MGNR

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


ПозицияTTM20252024
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
1.19%1.17%0.79%

Часто задаваемые вопросы


GDXD and MGNR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (53.31%) compared to MGNR (9.30%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs MGNR's -22.06%.

On 1-year performance, MGNR leads with 54.46% vs -92.07% for GDXD. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 54.46% return vs -92.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

MGNR has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while MGNR is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and American Beacon. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.75% for MGNR.

MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и MGNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор