PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, GDXD returned -93.31% vs 110.88% for AGMI. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

GDXD

1 день
-4.33%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-53.31%
6 месяцев
-63.91%
1 год
-93.31%
3 года*
-84.41%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
—

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и AGMI

2026 (YTD)20252024
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-53.31%-97.53%-36.49%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between GDXD and AGMI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.91

The correlation between GDXD and AGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и AGMI

Секторы
GDXD
AGMI

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
AGMI
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

AGMI

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

AGMI

-

Энергетика

GDXD

-

AGMI

-

Финансовые услуги

GDXD

-

AGMI

-

Здравоохранение

GDXD

-

AGMI

-

Промышленность

GDXD

-

AGMI

-

Недвижимость

GDXD

-

AGMI

-

Технологии

GDXD

-

AGMI
0.0%

Коммунальные услуги

GDXD

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

GDXD vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.28

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
2.49

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.35

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.00

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.28

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.57

-2.23

Просадки

Сравнение просадок GDXD и AGMI

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-33.26%

-66.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-33.26%

-63.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-22.10%

-77.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.87%

-9.17%

-62.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.15%

12.37%

+63.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и AGMI

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.60%

17.61%

+29.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.82%

40.96%

+68.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

48.94%

+87.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

43.99%

+65.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.33%

43.99%

+65.34%

Сравнение комиссий GDXD и AGMI

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и AGMI

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and AGMI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.60%) compared to AGMI (17.61%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs -93.31% for GDXD. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 17.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs -93.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while AGMI is Silver. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: BMO and Themes. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор