Сравнение GDX с SOBO.TO
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, GDX returned 48.02% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDX и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDX торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | -17.15% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between GDX and SOBO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
GDX
SOBO.TO
Сравнение GDX c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.00 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 11.44 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и SOBO.TO
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -27.09% | -53.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -12.68% | -23.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -0.27% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -4.27% | -36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 4.44% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и SOBO.TO
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 7.11% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 14.83% | +24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 20.22% | +26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 44.59% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 44.59% | -7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и SOBO.TO
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and SOBO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDX и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор