PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с SIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 9.80%/yr for SIL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GDX charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.80% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between GDX and SIL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.91

The correlation between GDX and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDX и SIL

Секторы
GDX
SIL

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

GDX

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

SIL
0.2%

Энергетика

GDX

-

SIL

-

Финансовые услуги

GDX

-

SIL

-

Здравоохранение

GDX

-

SIL

-

Промышленность

GDX

-

SIL

-

Недвижимость

GDX

-

SIL

-

Технологии

GDX

-

SIL

-

Коммунальные услуги

GDX

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

GDX vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.37

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.79

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.91

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

5.09

-1.22

GDX vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и SIL

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-82.99%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-37.08%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-37.08%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-54.29%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-63.04%

+13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-30.80%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-51.40%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

13.90%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SIL

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.20%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

19.29%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

43.57%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

51.69%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

39.64%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

39.81%

-2.47%

Сравнение комиссий GDX и SIL

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SIL

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SIL в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GDX and SIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIL has higher volatility (19.29%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs 9.80% for SIL. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

SIL has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.79% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while SIL is Silver. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор