Сравнение GDX с PPL.TO
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 10.60%/yr for PPL.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDX и PPL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDX торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции PPL.TO по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.60% соответственно.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
PPL.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам GDX и PPL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 28.18% | 8.72% | 13.13% | 8.13% | 19.09% | 36.19% | -30.75% | 30.11% | -13.55% | 22.01% |
Correlation
The correlation between GDX and PPL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between GDX and PPL.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск
GDX
PPL.TO
Сравнение GDX c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | PPL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.80 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 6.47 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и PPL.TO
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и PPL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -71.00% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -12.40% | -23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -19.03% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -26.90% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -71.00% | +21.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -2.65% | -28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -14.11% | -26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 5.35% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и PPL.TO
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 6.14% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 13.80% | +25.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 19.58% | +27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 19.85% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 31.56% | +5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и PPL.TO
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.20% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and PPL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDX и PPL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор