Сравнение GDX с AVUS
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. GDX is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, GDX returned 17.51%/yr vs 12.87%/yr for AVUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности GDX и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.94%.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
AVUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 3.74% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.94% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.55% |
Correlation
The correlation between GDX and AVUS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between GDX and AVUS shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. AVUS — Ранг доходности на риск
GDX
AVUS
Сравнение GDX c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.88 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 17.32 | -13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и AVUS
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -37.04% | -43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -7.85% | -28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -19.74% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -22.19% | -24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -0.97% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -5.08% | -35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 1.76% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и AVUS
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 4.40% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 9.64% | +29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 12.60% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 17.35% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 20.84% | +16.50% |
Сравнение комиссий GDX и AVUS
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и AVUS
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AVUS в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and AVUS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs AVUS's -37.04%.
On 5-year performance, GDX leads with 17.51% vs 12.87% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 17.51% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
AVUS has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.79% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.15% for AVUS.
AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор