Сравнение GDV с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GDV и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDV и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | -1.47% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GDV показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции GDV уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.54% соответственно.
GDV
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.53%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDV и VDIGX
GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GDV vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
GDV
VDIGX
Сравнение GDV c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDV | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.19 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.39 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.40 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 1.57 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDV | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.19 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GDV и VDIGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV и VDIGX
Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.35% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок GDV и VDIGX
Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDV | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -45.23% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.57% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -16.18% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | -32.98% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -7.10% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.67% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.45% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDV и VDIGX
The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDV | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.19% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 7.66% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 14.50% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 13.85% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.69% | +5.97% |