Сравнение GDV с DHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY).
GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GDV и DHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDV и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 0.25% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции GDV превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 10.72% против 7.85% соответственно.
GDV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.72%
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDV и DHY
GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GDV vs. DHY — Ранг доходности на риск
GDV
DHY
Сравнение GDV c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDV | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.16 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | -0.13 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.22 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -0.66 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDV | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.16 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GDV и DHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV и DHY
Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности DHY в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.24% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок GDV и DHY
Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, примерно равная максимальной просадке DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и DHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDV | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -71.47% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -10.38% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -27.23% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | -41.36% | -11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.60% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -12.37% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.52% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDV и DHY
The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеют волатильность 6.08% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDV | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.39% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.40% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 14.34% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.25% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.97% | +3.69% |