PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с CAIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV с CAIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).

GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GDV и CAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV и CAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		0.25%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции GDV превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 10.72% против 7.76% соответственно.

GDV

1 день
1.75%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.98%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.72%

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с ADXGDV с HTDGDV с CGDVGDV с FDVVGDV с BSTGDV с OIEIX
Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AFNIXCAIFX с AMINXCAIFX с MDDVXCAIFX с PJDZXCAIFX с NFJCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX

Сравнение комиссий GDV и CAIFX

GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CAIFX в 0.37%.

CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust

Доходность на риск

GDV vs. CAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c CAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDVCAIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.64

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.23

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.04

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

9.32

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV vs. CAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и CAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDVCAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между GDV и CAIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и CAIFX

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности CAIFX в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.24%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%

Просадки

Сравнение просадок GDV и CAIFX

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и CAIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDVCAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-36.83%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-8.37%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-17.51%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-25.27%

-27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.84%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-4.74%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.83%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и CAIFX

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDVCAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.72%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

6.12%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

10.19%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

9.95%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

10.87%

+10.79%