Сравнение GDT с YCS
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). GDT is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GDT charges 0.30%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GDT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам GDT и YCS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -8.05% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.14% |
Correlation
The correlation between GDT and YCS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. YCS — Ранг доходности на риск
GDT
YCS
Сравнение GDT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.33 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и YCS
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -49.56% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | 0.00% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -19.93% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 17.27% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.36% | 21.10% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 19.01% | +14.35% |
Сравнение комиссий GDT и YCS
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и YCS
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.77% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and YCS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GDT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for YCS.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для GDT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор