Сравнение GDT с TRTY
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. GDT is actively managed, while TRTY is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности GDT и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и TRTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 4.70% |
Correlation
The correlation between GDT and TRTY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. TRTY — Ранг доходности на риск
GDT
TRTY
Сравнение GDT c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.61 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и TRTY
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -22.35% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -0.48% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -4.16% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 9.54% | +23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 10.62% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 10.41% | +22.79% |
Сравнение комиссий GDT и TRTY
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и TRTY
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности TRTY в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.00% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and TRTY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.76% for GDT.
They also come from different issuers: WisdomTree and Cambria. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для GDT и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор