Сравнение GDT с THRO
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for THRO.
Доходность
Сравнение доходности GDT и THRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и THRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 10.64% |
Correlation
The correlation between GDT and THRO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. THRO — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THRO
Сравнение GDT c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и THRO
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и THRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -26.54% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -2.36% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -6.57% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и THRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 14.06% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 18.70% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 18.70% | +12.99% |
Сравнение комиссий GDT и THRO
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и THRO
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности THRO в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.25% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and THRO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.
GDT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.25% for THRO.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.60% for THRO.
Подберите оптимальное распределение для GDT и THRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор