Сравнение GDT с THRO
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for THRO.
Доходность
Сравнение доходности GDT и THRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и THRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 12.40% |
Correlation
The correlation between GDT and THRO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. THRO — Ранг доходности на риск
GDT
THRO
Сравнение GDT c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.75 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и THRO
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и THRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -26.54% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -0.32% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.68% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и THRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 12.99% | +20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 18.71% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 18.71% | +14.49% |
Сравнение комиссий GDT и THRO
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и THRO
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности THRO в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and THRO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.16% for THRO.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.60% for THRO.
Подберите оптимальное распределение для GDT и THRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор