Сравнение GDT с TDSC
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности GDT и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и TDSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 6.93% |
Correlation
The correlation between GDT and TDSC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. TDSC — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDSC
Сравнение GDT c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и TDSC
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -21.51% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -1.60% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -9.23% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 9.30% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 10.38% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 10.24% | +21.45% |
Сравнение комиссий GDT и TDSC
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и TDSC
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности TDSC в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 1.61% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and TDSC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.
GDT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.61% for TDSC.
They also come from different issuers: WisdomTree and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для GDT и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор