Сравнение GDT с MLPB
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. GDT is actively managed, while MLPB is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GDT charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.
Доходность
Сравнение доходности GDT и MLPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам GDT и MLPB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 17.20% |
Correlation
The correlation between GDT and MLPB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. MLPB — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPB
Сравнение GDT c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и MLPB
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и MLPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -71.93% | +47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -1.95% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -14.72% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и MLPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 14.27% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 19.85% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 27.19% | +4.50% |
Сравнение комиссий GDT и MLPB
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и MLPB
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MLPB в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.86% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and MLPB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.
MLPB has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.78% for GDT.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while MLPB is MLPs. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.85% for MLPB.
Подберите оптимальное распределение для GDT и MLPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор