Сравнение GDT с MARB
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GDT charges 0.30%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности GDT и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и MARB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.01% |
Correlation
The correlation between GDT and MARB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. MARB — Ранг доходности на риск
GDT
MARB
Сравнение GDT c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.36 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и MARB
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -11.99% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | 0.00% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -1.40% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и MARB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 5.30% | +27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 4.26% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 5.60% | +27.60% |
Сравнение комиссий GDT и MARB
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и MARB
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MARB в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and MARB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.76% for GDT.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 2.30% for MARB.
Подберите оптимальное распределение для GDT и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор