Сравнение GDT с GDE
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GDT charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности GDT и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и GDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -10.73% |
Correlation
The correlation between GDT and GDE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. GDE — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDE
Сравнение GDT c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и GDE
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -32.01% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -20.26% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -8.14% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 30.80% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 27.13% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 27.13% | +4.56% |
Сравнение комиссий GDT и GDE
GDT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и GDE
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности GDE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GDT and GDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for GDT.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.78% for GDT.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для GDT и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор