Сравнение GDS с MP
GDS (GDS Holdings Limited) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. GDS operates in Information Technology Services (Technology), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, GDS returned -14.49%/yr vs 13.34%/yr for MP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDS и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDS показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 17.14%.
GDS
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 44.84%
- 5 лет*
- -14.49%
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -9.59%
- 1 месяц
- -18.54%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 128.23%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDS и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDS GDS Holdings Limited | -2.58% | 46.89% | 160.53% | -55.77% | -56.28% | -49.64% | 20.04% |
MP MP Materials Corp. | 17.14% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between GDS and MP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between GDS and MP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDS:
$12.27
MP:
-$0.53
GDS:
0.65
MP:
26.08
GDS:
$12.02B
MP:
$305.30M
GDS:
$2.95B
MP:
$25.30M
GDS:
$5.47B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDS vs. MP — Ранг доходности на риск
GDS
MP
Сравнение GDS c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GDS Holdings Limited (GDS) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDS | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.40 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 4.08 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.38 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.19 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GDS и MP
Максимальная просадка GDS за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDS и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -81.99% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -53.79% | +22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -59.47% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.75% | -81.99% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.62% | -40.01% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.75% | -42.62% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 31.58% | -18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDS и MP
Текущая волатильность для GDS Holdings Limited (GDS) составляет 18.60%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что GDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.60% | 22.65% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.07% | 51.31% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.57% | 93.72% | -33.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.79% | 69.71% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.94% | 72.69% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDS и MP
Ни GDS, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDS и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GDS Holdings Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDS и MP
GDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 902.47M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 78.7%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
GDS and MP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (22.65%) compared to GDS (18.60%). In terms of maximum drawdown, GDS dropped -95.63% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDS и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор