Сравнение GDS с MP
GDS (GDS Holdings Limited) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. GDS operates in Information Technology Services (Technology), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, GDS returned -15.32%/yr vs 5.66%/yr for MP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDS и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDS показывает доходность -7.65%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -9.54%.
GDS
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -7.65%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.81%
MP
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -24.93%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -9.54%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.63%
Сравнение доходности по годам GDS и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDS GDS Holdings Limited | -7.65% | 46.89% | 160.53% | -55.77% | -56.28% | -49.64% | 24.59% |
MP MP Materials Corp. | -9.54% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between GDS and MP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between GDS and MP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDS:
$6.28B
MP:
$8.14B
GDS:
CN¥12.18
MP:
-$0.57
GDS:
4.21
MP:
18.67
GDS:
CN¥12.02B
MP:
$305.30M
GDS:
CN¥2.95B
MP:
$25.30M
GDS:
CN¥5.47B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDS vs. MP — Ранг доходности на риск
GDS
MP
Сравнение GDS c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GDS Holdings Limited (GDS) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDS | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.51 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.79 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDS и MP
Максимальная просадка GDS за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDS и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -81.99% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.45% | -54.14% | +15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -56.56% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.02% | -81.99% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.15% | -53.67% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -42.64% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 35.01% | -17.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDS и MP
GDS Holdings Limited (GDS) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что GDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 14.00% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.43% | 50.56% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 73.76% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.02% | 69.73% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.76% | 72.40% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDS и MP
Ни GDS, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDS и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GDS Holdings Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDS и MP
GDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 902.47M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 78.7%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
GDS and MP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDS has higher volatility (16.73%) compared to MP (14.00%). In terms of maximum drawdown, GDS dropped -95.63% vs MP's -81.99%.
GDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDS и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор