Сравнение GDOC с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GDOC и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.80% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.80%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и GBIL
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
GDOC vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GDOC
GBIL
Сравнение GDOC c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 16.02 | -15.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 81.72 | -81.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 24.01 | -22.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 199.80 | -199.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1,295.81 | -1,295.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 16.02 | -15.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 4.79 | -4.99 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и GBIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и GBIL
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GBIL в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.89% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и GBIL
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -0.76% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -0.02% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | 0.00% | -15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -0.04% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 0.00% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и GBIL
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 0.08% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 0.15% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 0.25% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 0.58% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 0.47% | +18.36% |