PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с CANC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 0.05%/yr vs 107.76%/yr for CANC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 4.82%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-44.79%

Correlation

The correlation between GDOC and CANC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.50

Over the past year, GDOC and CANC have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GDOC и CANC

Секторы
GDOC
CANC

Здравоохранение

97.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GDOC
97.3%
CANC
100.0%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
CANC

-

Сырьевые материалы

GDOC

-

CANC

-

Коммуникационные услуги

GDOC

-

CANC

-

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

CANC

-

Энергетика

GDOC

-

CANC

-

Финансовые услуги

GDOC

-

CANC

-

Промышленность

GDOC

-

CANC

-

Недвижимость

GDOC

-

CANC

-

Технологии

GDOC

-

CANC

-

Коммунальные услуги

GDOC

-

CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGON

Доходность на риск

GDOC vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCCANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.06

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.96

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

5.49

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

14.62

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.06

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.04

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GDOC и CANC

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-97.53%

+66.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-8.67%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-30.27%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-56.55%

+41.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-73.19%

+57.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.25%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и CANC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 4.90%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.26%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

16.69%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

23.11%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

280.27%

-261.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

280.27%

-261.48%

Сравнение комиссий GDOC и CANC

И GDOC, и CANC имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и CANC

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and CANC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.26%) compared to GDOC (4.90%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs CANC's -97.53%.

On 3-year performance, CANC leads with 107.76% vs 0.05% for GDOC. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GDOC has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 107.76% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDOC and CANC have the same expense ratio: 0.75% per year.

GDOC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Tema.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор