Сравнение GDOC с BBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH).
GDOC и BBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и BBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и BBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | -0.66% | 21.18% | -4.29% | 3.94% | -15.25% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у BBH с доходностью -0.66%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBH
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и BBH
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.
Доходность на риск
GDOC vs. BBH — Ранг доходности на риск
GDOC
BBH
Сравнение GDOC c BBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | BBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.89 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.34 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.75 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 4.79 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.89 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.27 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и BBH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и BBH
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BBH в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и BBH
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и BBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -72.70% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.47% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -12.76% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -26.06% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.03% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и BBH
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.24% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 13.75% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 22.72% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 21.47% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 22.27% | -3.44% |