PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с SAND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с SAND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree, while SAND (Sandstorm Gold Ltd.) is a stock. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и SAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и SAND

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
SAND
Sandstorm Gold Ltd.		0.00%118.72%12.15%-3.32%-14.29%13.35%

Correlation

The correlation between GDMN and SAND is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GDMN and SAND has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Sandstorm Gold Ltd.

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с SAND:
SAND с RGLDSAND с ORSAND с SNDSAND с AUD=XSAND с OCSLSAND с HMYSAND с BTG

Доходность на риск

GDMN vs. SAND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SAND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c SAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNSANDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

—

—

GDMN vs. SAND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и SAND

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNSANDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и SAND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNSANDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и SAND

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как SAND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%
SAND
Sandstorm Gold Ltd.		0.24%0.47%1.06%1.19%1.17%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and SAND have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и SAND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор