PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с COPJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. GDMN is actively managed, while COPJ is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 41.69%/yr for COPJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 8.25%.

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
51.90%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPJ

1 день
4.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
100.49%
3 года*
41.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и COPJ

2026 (YTD)202520242023
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%-5.67%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		8.25%140.63%11.07%-6.47%

Correlation

The correlation between GDMN and COPJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.57

The correlation between GDMN and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDMN и COPJ

Секторы
GDMN
COPJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
COPJ
100.0%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

COPJ

-

Энергетика

GDMN

-

COPJ

-

Финансовые услуги

GDMN

-

COPJ

-

Здравоохранение

GDMN

-

COPJ

-

Промышленность

GDMN

-

COPJ

-

Недвижимость

GDMN

-

COPJ

-

Технологии

GDMN

-

COPJ
3.6%

Коммунальные услуги

GDMN

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

GDMN vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.33

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.62

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.21

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

8.96

-5.81

GDMN vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и COPJ

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-32.28%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-32.28%

-16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-32.28%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-17.26%

-26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-11.97%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

11.53%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и COPJ

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 19.44%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

19.44%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

37.98%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

44.42%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

35.48%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

35.48%

+12.59%

Сравнение комиссий GDMN и COPJ

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и COPJ

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности COPJ в 10.69%

ПозицияTTM2025202420232022
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.69%11.57%11.64%2.48%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and COPJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to COPJ (19.44%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 41.69% for COPJ. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 19.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 41.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 3.13% for GDMN.

GDMN is categorized as Commodities, while COPJ is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Sprott. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор