Сравнение GDMA с BNGE
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index. GDMA is actively managed, while BNGE is passively managed. Over the past 3 years, GDMA returned 16.32%/yr vs 12.44%/yr for BNGE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и BNGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -16.74%.
GDMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
BNGE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMA и BNGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.12% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -0.71% |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | -16.74% | 35.18% | 19.23% | 37.21% | -28.77% |
Correlation
The correlation between GDMA and BNGE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.20 |
Over the past year, GDMA and BNGE have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. BNGE — Ранг доходности на риск
GDMA
BNGE
Сравнение GDMA c BNGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | BNGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.31 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | -0.59 | +10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и BNGE
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и BNGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | BNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -40.54% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -27.88% | +20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -27.88% | +20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -23.28% | +20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -13.88% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 14.58% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и BNGE
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | BNGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 4.48% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 13.50% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 17.92% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 25.12% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 25.12% | -13.96% |
Сравнение комиссий GDMA и BNGE
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BNGE в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и BNGE
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности BNGE в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 1.06% | 0.89% | 0.01% | 0.81% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.56% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and BNGE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (7.92%) compared to BNGE (4.48%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs BNGE's -40.54%.
On 3-year performance, GDMA leads with 16.32% vs 12.44% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMA has performed better with a 16.32% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDMA has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.06% for BNGE.
GDMA is categorized as Hedge Fund, while BNGE is Technology Equities. They also come from different issuers: Gadsden and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.70% for BNGE.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и BNGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор