Сравнение GDLC с WEEK
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. GDLC is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 6.09% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between GDLC and WEEK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. WEEK — Ранг доходности на риск
GDLC
WEEK
Сравнение GDLC c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 4.65 | -3.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 29.49 | -30.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 263.82 | -264.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 9.29 | -9.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 10.05 | -9.75 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и WEEK
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -0.13% | -94.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -0.13% | -52.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | 0.00% | -54.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -0.01% | -52.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 0.01% | +31.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и WEEK
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 0.07% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 0.25% | +36.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 0.41% | +48.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 0.39% | +74.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 0.39% | +93.52% |
Сравнение комиссий GDLC и WEEK
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и WEEK
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (9.78%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -33.81% for GDLC. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор