Сравнение GDLC с RBIL
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -38.54% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 4.72% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between GDLC and RBIL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. RBIL — Ранг доходности на риск
GDLC
RBIL
Сравнение GDLC c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.13 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 7.82 | -8.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 42.95 | -44.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и RBIL
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -0.52% | -93.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -0.52% | -55.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -0.50% | -56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -0.07% | -52.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 0.10% | +33.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и RBIL
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 0.36% | +13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 0.85% | +35.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 0.95% | +48.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 1.07% | +72.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 1.07% | +93.11% |
Сравнение комиссий GDLC и RBIL
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и RBIL
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (13.86%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -38.54% for GDLC. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Grayscale and F/m. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор