Сравнение GDLC с NFXS
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. GDLC is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, GDLC returned -45.96% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 109.36% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between GDLC and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. NFXS — Ранг доходности на риск
GDLC
NFXS
Сравнение GDLC c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.92 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.22 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и NFXS
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -50.37% | -43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -31.31% | -25.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -15.01% | -39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -31.31% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 11.50% | +24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и NFXS
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 11.05%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 11.88% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 27.57% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 34.44% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 34.72% | +38.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 34.72% | +59.08% |
Сравнение комиссий GDLC и NFXS
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и NFXS
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -45.96% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор