PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. GDLC is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, GDLC returned -38.54% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

GDLC

1 день
-3.16%
1 месяц
-17.46%
С начала года
-32.51%
6 месяцев
-32.63%
1 год
-38.54%
3 года*
49.72%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и NFXS

2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-32.51%0.45%109.36%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between GDLC and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

GDLC vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDLCNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.91

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
2.55

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.06

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

5.64

-6.79

GDLC vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDLC и NFXS

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-50.37%

-43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.34%

-31.31%

-25.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.58%

-12.88%

-43.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.78%

-31.93%

-20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

11.45%

+21.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и NFXS

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

7.74%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

26.22%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.09%

33.81%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.78%

34.65%

+39.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.18%

34.65%

+59.53%

Сравнение комиссий GDLC и NFXS

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и NFXS

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

GDLC and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDLC has higher volatility (13.86%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -38.54% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор